إدارة المخاطر ورأس المال باستخدام المستشارين الخبراء
ميتاتريدر 5 — التداول | 12:07 ,2022 أيلول 29
مقدمة
هذه الورقة ليست حول مقدار الاستثمار أو المخاطرة في التجارة.
لا على الإطلاق.
هذه هي الموضوعات التي عولجت بشكل جيد
وخلصت إلى الأبد من قبل العديد من المؤلفين في العقود الماضية.
تدور هذه الورقة حول
ما لا يمكنك رؤيته في تقرير الاختبار الخلفي ،
وما يجب أن تتوقعه باستخدام برنامج التداول الآلي ،
وكيفية إدارة أموالك إذا كنت تستخدم مستشارين خبراء ،
وكيفية تغطية خسارة كبيرة للبقاء في نشاط التداول عند استخدام الإجراءات الآلية.
باختصار ،
كيف تستثمر باستخدام المستشارين الخبراء؟
أنا كريستيان ميخائيل باونا ،
مهندس وخبير اقتصادي و دكتوراه في المعلوماتية الاقتصادية.
لقد قمت بإنتاج خوارزميات التداول وأنظمة التداول الآلي منذ عام 1998 ،
قبل وقت طويل من وجود MetaTrader.
إنه نشاطي اليومي ،
وهذه هي المقالة الأولى التي يجب قراءتها
إذا قررت استخدام برنامج آلي لكسب المال.
أنا مهندس وخبير اقتصادي ودكتور في المعلوماتية الاقتصادية.
لقد صممت خوارزميات وبرامج تداول آلية منذ عام 1998.
يمكن العثور على جميع أعمالي وتحليلها هنا: https://pauna.pro/algorithms
تحت ملفي الشخصي ،
يمكنك العثور على مؤشراتي الأصلية
وثلاثة أنواع من المستشارين الخبراء: المتنبئون ، والجامعين ، والمبعدين.
يقوم المتنبئون بتداول العديد من الأسواق المالية
من خلال التنبؤ بتطور السعر التالي من خلال طرق أصلية مختلفة.
يضيف الجامعين أرباحا متكررة من أسواق مختلفة
باستخدام استراتيجيات ثلاثية ذكية ومؤشر الدورية النسبية.
يقوم المبعدون باكتشاف وتداول لحظات تراجع الأسعار للمؤشرات المالية الرئيسية
باستخدام مؤشر الدورية النسبية.
يمكن استخدام أي مستشار خبير لي بمفرده في حساب رأس المال
أو يمكن تثبيته في مجموعات لزيادة كفاءة رأس المال.
للحصول على نتائج أفضل ،
يمكن لأي مستثمر
تثبيت جميع المتنبئين الأربعة في نفس حساب رأس المال
مع مجموعة مخاطر بنسبة 5٪ أو 10٪ لكل منها.
يمكن لأي شخص أيضا
تثبيت جميع الجامعين الأربعة وجميع المبعدين الأربعة
بمستوى مخاطرة 5٪ أو 10٪ في حساب رأس المال الثاني والثالث.
كل ما عندي EA
هو برنامج جاهز للاستخدام مع الإعدادات الافتراضية في السوق المحدد ؛
يجب على المستثمر تحديد مستوى المخاطرة فقط.
يوصى أيضا
باستراتيجية مستقرة لإدارة المخاطر ورأس المال لأي حالة
لضمان الربحية على المدى الطويل!
يمكن العثور على أهم الاعتبارات
حول كيفية استخدام برنامج التداول الخاص بي
هنا: https://pauna.pro/howtouseit
استمتع!
خوارزميات التداول الآلي
يعد استخدام المستشارين الخبراء مهمة بسيطة اليوم.
يتيح لنا التطور الرائع ل MetaTrader 4 و 5
قضاء ما لا يزيد عن دقيقتين لتنزيل واختبار وتشغيل برنامج تلقائي لتداول أموالنا.
يتوفر الآلاف من المستشارين الخبراء الذين أعدهم مئات المؤلفين عبر الإنترنت ،
ولشراء واحد ، لا تحتاج إلى أكثر من نقرتين.
يجعلك تقرير الاختبار الخلفي الإيجابي تشعر أنك استوفيت البرنامج المناسب.
بعد ذلك ، يمكنك تثبيته على حساب تجريبي وتشغيله لفترة من الوقت.
إذا كان يعمل بأموال افتراضية ،
فيمكنك شرائه وتشغيله على حساب حقيقي في انتظار الربح اليومي.
عادة ، يأتي ، كما يفترض الاختبار الخلفي ،
ولكن في بعض الأحيان لا يكون كذلك!
لماذا؟
لماذا تصبح الخوارزمية التي كسبت لك المال لفترة طويلة غير مربحة؟
هل يمكن للخوارزمية
التي قامت بالتداول فقط بحد أقصى 2٪ من التراجع
لأكثر من عشر سنوات
أن تهب حسابك؟
نعم هذا ممكن!
عام 2022 ، عندما أكتب هذا المقال ،
هو أفضل عام لإثبات أن الخوارزميات
التي تعمل بشكل لا تشوبه شائبة لأكثر من عشر سنوات
ليست جيدة بما فيه الكفاية.
هناك الكثير اليوم ،
ولا يزالون معروضين للبيع عبر الإنترنت مقابل أموال كبيرة.
للعثور على إجابة لكيفية تحقيق ذلك ،
يمكنك قراءة الكثير في الوقت الحاضر.
سيقول بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة
أن شركات الوساطة تعمل ضد المتداولين.
ويشير آخرون إلى
أن الأمر يتعلق بتعاون البنوك المركزية الكبيرة
واتخاذ قرارات غير متوقعة
لنقل الأموال من الحسابات الصغيرة إلى حساباتها الضخمة وغير المحدودة.
سيؤكد آخرون أيضا
أن الأمر يتعلق ببعض صناع السوق المنظمين في منتديات متفوقة
يقررون من سيفوز أم لا.
حسنا ، هذه مجرد قصص للأطفال ،
ولا شيء مما سبق صحيح في حالتنا.
عفوًا!
الخوارزمية
هي مجموعة محدودة من القواعد ، محددة مسبقا ، مصممة لحل مهمة محددة.
في حالتنا ،
يتم إجراء خوارزمية تداول
لتحويل بيانات مدخلات السوق
إلى قرارات تداول مثل الشراء أو البيع
أو الابتعاد عن مخاطر السوق.
تتلقى خوارزمية التداول
بيانات سعر التسعير التاريخية ،
وتطبق وظائف حساب وتحويل مختلفة ،
وتبني إشارات تداول محددة.
كل خوارزمية تداول لها مجموعة المعلمات الخاصة بها.
هذه هي المعاملات التي تم تعيينها وتحسينها باستخدام بيانات السوق السابقة
للحصول على أقصى قدر من الربحية
والحد الأدنى من القيم للتراجع إلى فترة زمنية سابقة.
يقوم مؤلفو البرامج بتحسين خوارزمياتهم
باستخدام سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات أو أكثر من بيانات السوق التاريخية
للحصول على خوارزمية أفضل.
بهذه الطريقة ،
تتضمن خوارزمية التداول سلوك السوق من خلال معلماتها.
بمعنى آخر ،
يتم تصنيعه لفترة زمنية محددة وسلوك سوق معين لأداء جيد.
ما الذي يمكن أن يؤكد لك في هذا العالم
أن سلوك السوق غدا سيكون هو نفسه اليوم أو الأمس؟
شيء!
ما هي المبادئ الرياضية
التي يمكن أن تحافظ على أن السوق سوف يتصرف غدا
كما في السنوات العشر الماضية؟
ولا واحد!
ما هي الحقائق من الحياة الواقعية التي يمكن أن تضمن لك
أن أحداث الغد ستكون هي نفسها كما في الخمسين عاما الماضية؟ اي!
نعتقد أن السوق مستقر.
نريد أن نكون. هذه فرضية.
نأمل أن تكون ظروف السوق الحالية هي نفسها لفترة قصيرة على الأقل.
لكن هذه الفرضية غير صالحة من وقت لآخر.
لا يوجد ضمان رياضي بأن حركة السعر ستكون هي نفسها ،
حيث لا يوجد دافع للثقة
في أن البشر أو الطبيعة أو المخاطر سوف يتصرفون بنفس الطريقة كل يوم.
تعتمد حركة سعر السوق بشكل أساسي على السلوك البشري.
يعتمد ذلك على
جميع القرارات العالمية والحقائق الاقتصادية والأحداث الطبيعية أو الجيوسياسية.
كما أنه يعتمد بشكل أساسي
على جميع المشاركين في السوق أو معتقداتهم أو أفكارهم أو خوفهم أو ثقتهم.
كل هذه المتغيرات غير محدودة من خلال نظرية الخطر.
وبالتالي ، فإن حركة السعر
لديها درجة كبيرة من عدم القدرة على التنبؤ وهي أيضا غير محدودة.
ستعمل الخوارزمية المحسنة للفترة الأخيرة بشكل جيد
إذا كان السوق يعمل كما كان في الماضي ،
لكنه لن يعمل إذا تغير السوق بشكل كبير.
ستقدم الخوارزمية نفس النتائج فقط
إذا كانت حركة سعر السوق ضمن نفس الحدود والسلوك
كما في سلسلة الأسعار المستخدمة لتحسين الإجراء.
عندما يحدث حدث غير مسبوق ،
مثل جائحة أو حرب أو أزمة اقتصادية أو أحداث مهمة أخرى
يمكن أن تغير بشكل كبير شهية الاستثمار ،
يمكن للخوارزميات تسجيل خسائر كبيرة بدلا من الربح.
تغيير السوق هو المسؤول عن هذه الحقيقة.
هل هذا الاستنتاج كبير لا لاستخدام خوارزميات التداول؟
بالطبع لا!
مع كل ذلك ،
ما زلنا نستخدم خوارزميات التداول الآلي بنجاح ،
وتوضح لك هذه المقالة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.
علينا أن نعرف ما يمكن توقعه ،
وإلى أي مدى يمكننا الوثوق بخوارزمية التداول ،
وكيفية التعرف على الموقف عندما لا تتطور الخوارزمية كما تم تصميمها ،
وكيفية تحديد خوارزمية غير مستقرة ،
وكيفية تجنب الخسائر الكبيرة.
الشيء الأكثر أهمية
هو فهم كيفية إجراء إدارة مناسبة للمخاطر والأموال للحد من الخسائر
وتمرير خسارة كبيرة محتملة للبقاء في نشاط التداول لفترة طويلة
باستخدام خوارزميات التداول الآلي.
ما لا تخبره تقارير الاختبار الخلفي
نحن جميعا نستخدم تقارير الاختبار الخلفي
لتقييم مستشار خبير ، وتحسينه ،
والحصول على اقتراح للمخاطر التي تنطوي عليها وظائفه.
تطورت إجراءات اختبار الإستراتيجية أكثر فأكثر.
يقدمون كمية هائلة من المعلومات ،
مما يمنحك فكرة أنك تعرف كل شيء عن الخوارزمية الخاصة بك.
حسنا ، يمكنك العثور على كل شيء تقريبا
حول خوارزمية جاهزة ومحسنة في نتائج الاختبار الخلفي ،
حتى تقدير الربح في الفترة القادمة.
كلها مصنوعة بناء على فرضية أن سلوك السوق لن يتغير أبدا.
ولكن ، كما رأينا ، هذا ليس صحيحا ،
ومن وقت لآخر ، يتغير تطور السوق كثيرا
لدرجة أن الخوارزمية المثالية تمنحك خسارة عندما لا تتوقعها.
لا تخبرك تقارير الاختبار الخلفي
بكيفية تطور الخوارزمية إذا تغير السوق بشكل كبير.
ولكن ، لا يزال لدينا أخبار جيدة:
يمكننا أيضا استخدام نتائج الاختبار الخلفي
لتقييم استقرار خوارزمية التداول
عندما تكون خارج الشكل الأمثل.
في نشاطي ،
اختبرت الآلاف من خوارزميات التداول
التي صنعتها أنا أو العديد من الآخرين ،
واكتشفت مئات الخوارزميات
التي كانت تعمل بشكل جيد بشكل استثنائي لفترة طويلة
وتغيرت بشكل كبير دون أي إشعار عندما غير السوق سلوكه.
بعد فترة كبيرة من تغير السوق ،
يمكن أن يكشف تقرير الاختبار الخلفي عن الظاهرة بدقة أكبر.
خلال كل هذا الوقت ،
اكتشفت أن هناك ثلاث فئات مختلفة من الخوارزميات
عندما نتحدث عن كيفية ظهور الخسائر بدلا من الربح عندما يتغير السوق بشكل جذري.
هذه الفئات هي:
خوارزميات كسولة
خوارزميات مستمرة
خوارزميات غير مستقرة
الخوارزميات البطيئة
هي إجراءات التداول التي تعمل بشكل جيد لفترة من الوقت ،
وبعد تغيير كبير في السوق ،
تبدأ الخوارزميات في إجراء صفقات طويلة جدا.
لا يزال بعضها مربحا ،
ولكن نظرا لتراكم عمولات المبادلة ،
فإن الربح ضئيل مقارنة بالتطور الأولي.
يقوم آخرون
بفتح صفقات طويلة لن تكون مربحة أبدا ،
خاصة إذا تم استخدام الوسطاء ذوي العمولات العالية والمقايضات.
لفهم هذه الحالة بسهولة ،
خوارزمية جعلت لي صفقات
استمرت بحد أقصى 8 ساعات لأكثر من خمس سنوات ،
بعد تغيير كبير في السوق ،
قامت بصفقات استمرت 8 أشهر على الأقل.
عليك أن تولي اهتماما كافيا
لتداول الوقت الممتد وعدد المراكز المفتوحة كل أسبوع أو شهر.
خلاف ذلك ،
يمكن لتقرير الاختبار
الذي تم إجراؤه باستخدام بيانات من سنوات عديدة مضت
أن يخدعك ويعطيك فكرة خاطئة بأن الخوارزمية لا تزال مربحة.
لا يقدم العديد من مختبري الإستراتيجية
أقصر وأطول وقت تداول بطريقة صريحة.
في بعض الحالات ،
يجب عليك حساب هذه المعلومات
كإجراء داخلي للخوارزمية المحسنة لمعرفة هذه الحقيقة.
الخطر في حالة استخدام الخوارزميات البطيئة ليس خطرا كبيرا جدا.
لنفترض أنك تتابع المراكز المفتوحة في حساباتك.
في هذه الحالة ،
بعد فترة ، ستلاحظ أن عمولات المبادلة تتراكم أكثر من المعتاد ،
وستبدأ في سؤال نفسك عن المستشار الخبير المستخدم.
الخوارزميات المستمرة
هي تلك الخوارزميات الخبراء
التي تنتج صفقات خاسرة ، واحدة تلو الأخرى ،
معاملات سلبية أكثر من تلك المربحة ،
بعد فترة كبيرة قامت فيها الخوارزمية بإجراء صفقات مربحة فقط أو في الغالب.
على سبيل المثال ،
وجدت خوارزمية حققت صفقات مربحة
بنسبة 98٪ خلال ثماني سنوات.
هذا يعني صفقتين خاسرتين فقط في كل 100 معاملة مفتوحة.
لقد كان إجراء رائعا!
ومع ذلك ، بعد أزمة الوباء في فبراير 2020 ،
تقوم هذه الخوارزمية بإجراء
صفقات خاسرة بنسبة 72٪
وصفقات مربحة بنسبة 28٪ فقط ،
بغض النظر عن كيفية تحسينها.
إنه المثال المثالي لإجراء التداول
الذي أصبح خوارزمية غير مربحة مع توقع سلبي
بسبب تغير سلوك السوق.
سيقول بعض المتداولين عديمي الخبرة الذين يستخدمون المستشارين الخبراء
أن هذه الحالة ليست خطيرة
لأن الخوارزميات عادة ما تستخدم نقاط وقف الخسارة ،
ولا يمكن أن تظهر خسائر كبيرة.
هذا غير صحيح!
الخطر في حالة استخدام الخوارزميات المستمرة
هو حقيقة أنك لم تلاحظ تغيير سلوك السوق.
حتى باستخدام وقف الخسارة الوقائي ،
دون أي إشعار ،
ستقوم الخوارزمية بإجراء صفقة سلبية واحدة أو اثنتين أو أكثر.
الخطر ، في هذه الحالة ، أصبح حتى من التاجر نفسه.
بالنظر إلى تقرير الاختبار الخلفي الذي تم إعداده لهذا المستشار الخبير ،
سيرى المتداول أن احتمال خسارة الصفقة منخفض جدا.
لذلك ، سيحافظ على عمل الخوارزمية ،
معتقدا أن الصفقات التالية ستكون إيجابية
وسيتم استرداد التراجع.
ومع ذلك ،
فإن هذه الخوارزمية
ستجعل صفقات الخسارة بشكل أساسي
لأن سلوك السوق قد تغير إلى الأبد.
بعد فترة ،
يمكن أن تكون الخسارة المتراكمة كبيرة جدا
لدرجة أن خوارزمية التوقع السلبي المعنية لن تستردها أبدا.
في هذه الحالة ،
إذا رأيت أن الخوارزمية
حققت خسارة مزدوجة أو ثلاثية
مقارنة
بالاختبار الخلفي العادي ،
فعليك أن تسأل نفسك عن ربحية هذا الإجراء.
لهذا الغرض ،
يجب عليك تنفيذ "وقف الخسارة العالمي" لحسابك بالكامل ،
وهو موضوع تمت معالجته في مقالات أخرى.
الخوارزميات غير المستقرة
هي أكثر إجراءات التداول شيوعا التي وجدتها.
لقد كان أداؤهم جيدا لفترة طويلة ،
وبمجرد تغير السوق ،
فإن الخوارزميات تتكبد خسارة كبيرة جدا أو كاملة.
هذه هي أخطر الخوارزميات ويجب تجنبها بأي ثمن ،
حتى لو كانت تعد بربحية كبيرة.
الخوارزميات التي تستخدم عددا غير محدود من الصفقات ،
أو الإجراءات التي تستخدم عشرات أو خطوات تحوط لا نهاية لها ،
أو المستشارين الخبراء الذين يستخدمون إجراء خاطئا لإدارة المخاطر
عادة ما تكون خوارزميات غير مستقرة ، ولكن ليس فقط.
طلب مني متداول شاب
اختبار خوارزمية صنعها لسوق معين.
لقد كانت فكرة مبتكرة ،
وكانت نتيجة الاختبار الخلفي متفائلة منذ البداية.
بعد العديد من الاختبارات ، اندهشت.
كانت الخوارزمية مربحة لمجموعة معلمات واحدة فقط.
لقد غيرت جني الأرباح بنقطة واحدة فقط ،
والمفاجأة: من وقت لآخر ،
لم تصل الخوارزمية إلى نقطة جني الأرباح ،
وظهرت خسائر كبيرة جدا.
عندما قمت بتغيير السبريد المستخدم
(والذي عادة ما يتم تغييره من قبل الوسيط دون إشعار) ،
أصبحت صفقات الخسارة مطابقة أعلى من المعاملات المربحة.
في هذه الحالة ،
كانت الخوارزمية مثالية لسلوك سوق معين ،
وهو أمر مستحيل عادة في الممارسة العملية.
ظهرت الخوارزمية بعد فترة في السوق ، ولا تزال معروضة للبيع.
يمكن لأي شخص ليس لديه خبرة
اختبار هذه الخوارزمية باستخدام الملفات المحددة التي قدمها المؤلف
ويمكنه أن يستنتج أنها جيدة.
يمكن لأي شخص شرائه وتشغيله لتكبد خسائر من البداية
دون معرفة الخطأ على الأقل.
لتجنب الخوارزميات غير المستقرة ،
يمكنك استخدام اختبار الإستراتيجية.
إذا قمت بتغيير مجموعة المعلمات الأصلية قليلا
وكانت الخوارزمية تهب حساب الاختبار ،
فهذه خوارزمية غير مستقرة ،
واحتفظ بها بعيدا عن اهتمامك.
يمكنك أيضا العثور على الخوارزميات التي تبدو مستقرة
عند تعيين مستوى المخاطرة 2٪.
يمنحك تعرضا لرأس المال بنسبة 2.03٪
وبحد أقصى للتراجع يبلغ 2,12٪.
إذا كانت نفس الخوارزمية
تعمل بمخاطر رأس مال بنسبة 3٪
وستوفر لك تعرضا أعلى بكثير لرأس المال ،
على سبيل المثال ، 52٪ ، تخطيها إلى الأبد.
الشكل 1. Capital تطور خوارزمية التداول الآلي غير مستقرة.
استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر
استراتيجية واحدة مناسبة لإدارة المخاطر ورأس المال
هي المفتاح للسيطرة على كل شيء.
كل من يقرأ هذه الورقة يعرف
أن التداول المالي نشاط محفوف بالمخاطر.
في الوقت نفسه ، تم صنعه بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن يكون نشاطا مربحا ؛
خلاف ذلك ، لن يكون موجودا.
لا يقلل استخدام برامج التداول الآلي من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر على الإطلاق.
حتى أنني أعتبر أن المستشارين الخبراء الآليين
يزيدون من مخاطر رأس المال ،
خاصة عندما يكون مؤلف البرنامج مختلفا عن المتداول الذي يستخدم هذه الإجراءات
أو إذا لم يتم تحسين الإجراء بشكل متكرر.
لبناء هيكل مناسب لإدارة المخاطر ورأس المال ،
علينا أولا احترام القواعد الأساسية الثلاثة للمستثمر:
لا تخاطر أبدا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته!
لا تخاطر أبدا بكل أموالك المتاحة!
لا تخاطر أبدا بأموال الآخرين!
الغرض العام من نشاط التداول
هو تحقيق ربح ،
ولكن يمكن أن تحدث الخسائر بغض النظر عن إرادة المستثمر.
استخدام واحد أو أكثر من المستشارين الخبراء لا يضمن الربح.
تم تحسين الخوارزميات باستخدام إحصائيات الفترة الأخيرة ،
ولكن يمكن للأسواق تغيير تطور الأسعار في أي وقت دون إشعار.
لذلك ، يجب أن تكون مستعدا للاعتراف وقبول أي خسارة مالية.
لتحقيق هذه المرحلة ،
يحتاج المتداول إلى الخبرة وتقليل مبلغ رأس المال المستثمر
حتى يشعر بالراحة مع تلك الخسارة النهائية.
هذا عن القاعدة الأولى والأكثر أهمية من الأعلى.
بمجرد أن يتمكن المتداول من تحمل أي خسارة في حساباته ،
يجب عليه اتباع القاعدة الثانية
لضمان عدم تأثير نشاط التداول سلبا على حياته.
أخيرا ، يجب على الجميع احترام القاعدة الثالثة
وعدم الإشارة إلى أشخاص آخرين غير مستعدين في هذا النشاط المحفوف بالمخاطر.
إذا لم يستطع شخص ما احترام إحدى قواعد الاستثمار المالي الأساسية المذكورة أعلاه ،
فيجب عليه الابتعاد عن هذا النشاط وعدم الاستثمار!
بمجرد أن يكون لدينا مبلغ رأس مال يمكننا تحمل خسارته ،
يمكننا إشراكه في الاستثمار المالي وتداوله باستخدام المستشارين الخبراء لتحقيق ربح.
لهذا الغرض ،
نحتاج إلى بعض المستشارين الخبراء الجيدين والمربحين
واستراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر ورأس المال.
لنفترض
أن لدينا 20000 دولار أمريكي
وخمسة مستشارين خبراء جيدين
يمكن تعيينهم لتشغيل كل واحد بحد أقصى للتراجع يبلغ 2٪.
من خلال الفرضية ،
سيتم تشغيلها مع تعرض رأس المال بنسبة 10٪
لرأس مال لا يقل عن 1000 دولار أمريكي.
توقع ربحية النظام هو مضاعفة الأموال المستثمرة في فترة.
السيناريو واقعي ويمكن القيام به باستخدام المستشارين الخبراء المتاحين في السوق.
على الرغم من أن كل مستشار خبير
يعطينا حدا أقصى للتراجع بنسبة 2٪ من خلال تقارير الاختبار الخلفي ،
فإن المخاطر التي ينطوي عليها المدى الطويل ليست 2٪ على الإطلاق.
بمرور الوقت ،
سيكون سلوك السوق مختلفا تماما بعد فترة من الوقت
بحيث يكون الاختبار الخلفي قديما.
عادة ،
نلاحظ هذا بعد أن نتحمل خسارة أساسية وغير مسبوقة.
للبقاء في نشاط التداول لفترة طويلة ،
يجب علينا الحد من تلك الخسارة المحتملة
وتغطية الخسارة بذكاء لمواصلة الاستثمار من مرحلة الربحية الأخيرة.
للحد من الخسارة في حالة تطور المستشارين الخبراء بشكل مختلف عما توقعنا ،
يتعين علينا تعيين وقف خسارة عالمي للحساب بأكمله.
من التجربة ،
فإن قيمة وقف الخسارة العالمية المناسبة هي 2 أو 3 أضعاف التراجع الاسمي.
في مثالنا ،
يمكننا تعيين وقف خسارة عالمي عند 30٪ من رأس المال المودع.
لتنفيذه في الحساب ،
يمكننا استخدام برنامج فائدة متخصص
لإيقاف جميع إجراءات التداول
وإغلاق جميع المراكز
عند تحقيق تراجع بنسبة 30٪.
يمكن لبعض المؤلفين التعليق على أن حد 30٪ صغير جدا
بمجرد أن تتمكن بعض الخوارزميات من تقليل التراجع عن طريق تشغيلها المعتاد.
يمكن تعيين الحد الأقصى والقيمة الوظيفية
لحد وقف الخسارة العالمي عند 50٪ من رأس المال المستثمر.
يمكن أن تعتمد هذه القيمة أيضا
على الرغبة في المخاطرة وقدرة الخوارزمية على استرداد تلك الخسارة المحتملة.
على أي حال ،
فإن إجراء وقف الخسارة العالمي المحدد لحساب التداول سيحمي بقية رأس المال.
المرحلة الثانية المهمة في بناء استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر ورأس المال
هي إيجاد طريقة لتغطية الخسائر المحتملة.
لن يتم تحقيق الربح المطلوب أبدا
إذا بدأنا ، بعد كل خسارة كبيرة ، من بداية خطة الاستثمار.
الفكرة البناءة
هي تقسيم رأس المال إلى قسمين رئيسيين:
رأس المال النشط ورأس المال الاحتياطي.
رأس المال النشط
هو الذي يتم إيداعه في حساب التداول الرئيسي ،
حيث يتم استخدام المستشارين الخبراء لتحقيق ربح.
يتم إيداع رأس المال الاحتياطي أيضا في حساب رأس المال ،
ولكن لا يتم المخاطرة به على الإطلاق.
يبقى رأس المال السلبي هذا
وينتظر استخدامه فقط لتغطية الخسائر المحتملة.
في الجدول التالي ،
يتم تقديم هذه الاستراتيجية لحالة معينة.
ينقسم رأس المال إلى قسمين متساويين من البداية.
عندما يتضاعف رأس المال ،
يتم سحب نصف الربح
من الحساب النشط إلى الحساب الاحتياطي.
Total investment
Active capital
Profit made
After the withdraw
Withdraw
Reserve capital
إجمالي رأس المال
رأس المال النشط للاستثمار
الربح المحقق
بعد سحب رأس المال
سحب رأس المال
الاحتياطي
الشكل 2. خطة استثمار طويلة الأجل لتغطية الخسائر المحتملة
هذه الخطة مستقرة على المدى الطويل.
في بداية كل خطوة ،
يكون إجمالي رأس المال الاحتياطي مساويا لمبلغ رأس المال النشط.
تسمح هذه الحقيقة للمستثمر بتغطية أي خسارة محتملة
من رأس المال الاحتياطي في أي وقت أثناء النشاط الاستثماري.
حتى إذا فقد كل رأس المال النشط ،
يمكن للمستثمر تخصيص كل رأس المال الاحتياطي
لتلك الخطوة المحددة لاسترداد الخسارة.
يمكن لبعض المستثمرين المحافظين
تخصيص نصف رأس المال الاحتياطي فقط لخسارة محتملة ،
مع الاحتفاظ بالنصف لحالة كبيرة.
هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق ،
خاصة عندما نستخدم حماية وقف الخسارة العالمية
ولا يكون كل رأس المال النشط في خطر.
على أي حال ،
تسمح استراتيجية رأس المال هذه للمستثمر
بعدم اتخاذ الطريق بأكمله من البداية
إذا فقد كل رأس المال النشط أو الأجزاء المهمة أثناء خطوة الاستثمار.
أيضا ، بعد خسارة كبيرة ،
إذا لم يرغب المستثمر في الاستثمار بعد الآن ،
باستخدام الإستراتيجية المذكورة أعلاه ،
فإنه يبقى مع رأس المال الاحتياطي ،
وهو مبلغ كبير بعد كل خطوة ،
على أي حال ، أعلى أو مساو للخسارة التي تم الوفاء بها.
الاستراتيجية المعروضة أعلاه ليست سوى مثال.
ويمكن إدخال المزيد من التحسينات لزيادة القدرة الوقائية لإدارة المخاطر ورأس المال.
على سبيل المثال ،
يمكن لبعض المتداولين
السحب من الأرباح المتراكمة في الحساب النشط كل أسبوع أو شهر ،
معتقدين أن الفترة الأكثر شمولا تنطوي على مخاطر أعلى
ويمكن أن تتكبد خسارة كبيرة.
يقوم مستثمرون آخرون
ببناء خطوات إستراتيجية إضافية مختلفة
عندما يكون على وشك تغطية الخسارة.
سيغطي البعض الخسائر الكبيرة فقط من حساب الاحتياطي ،
ويغطي البعض الآخر أي خسارة يتم الوفاء بها في نهاية كل أسبوع أو شهر.
على أي حال ،
يجب أن تتضمن الاستراتيجية المستقرة
قاعدة لإعادة بناء رأس المال الاحتياطي
بعد إجراءات التداول لاسترداد كل خسارة.
بهذه الطريقة ، سيكون رأس المال الاحتياطي جاهزا
لأي انتعاش آخر في الخطوة المستقبلية.
من وجهة النظر هذه ،
يتم توجيه هذه الورقة إلى أي نوع من المستثمرين والمتداولين.
سيجد المبتدئون طريقة مستقرة لبناء استراتيجية إدارة المخاطر ورأس المال الخاصة بهم ،
وسيعيد المستثمرون المتقدمون النظر في استراتيجيات رأس المال الخاصة بهم ،
خاصة أولئك الذين ليس لديهم خطة واضحة لإعادة رسملة حساباتهم الاحتياطية.
يجب أن نلاحظ أن الجدول أعلاه
لا يتضمن وقتا تقديريا لكل خطوة
بمجرد أن تعتمد كفاءة رأس المال على سلوك السوق المالية.
هناك أسابيع وشهور وسنوات جيدة وسيئة ،
وهناك إجراءات تداول آلية أفضل وأسوأ ،
ولكن على أي حال ،
يجب على المستثمر اتباع خطته الاستثمارية طويلة الأجل.
استنتاج
إن استخدام البرامج الآلية لتداول أسواق رأس المال لا يقلل من المخاطر بل العكس.
يمكن لأي خوارزمية أن تزيد من المخاطر المعنية دون سابق إنذار بسبب تغيير سلوك السوق.
على الرغم من أنه لا يوجد شيء في العالم
يمكن أن يضمن أن الأسواق ستتطور في المستقبل كما في الماضي.
يمكن حماية جزء كبير من رأس المال المستثمر باستخدام إجراء وقف الخسارة العالمي.
يمكن أن توفر استراتيجية إدارة رأس المال الذكية رأس المال المتاح لأي استرداد للخسارة.
إن تقسيم رأس المال المستثمر إلى جزء نشط واحتياطي
يوفر لنا خطة استثمار مستقرة لنشاط طويل الأمد.
على أي حال ،
لا تخاطر أبدا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته ،
ولا تخاطر أبدا بكل أموالك المتاحة ،
ولا تخاطر أبدا بأموال الآخرين!
نشاط التداول محفوف بالمخاطر ،
والاستثمار في الأسواق المالية هو عملية طويلة تنطوي على خسائر في طريق الربح.
وقف الخسارة العالمي Global Stop Loss
الإصدار: 2.0
التفعيلات: 111
Global Stop Loss
هو برنامج مفيد للغاية لحماية رأس المال النشط في أي حساب تداول.
يتم تثبيته مثل أي مستشار خبير
باستخدام أي مخطط نوافذ السوق في أي إطار زمني.
من المستحسن أن يكون استخدام سوق متقلبة.
تغلق هذه الأداة
جميع المراكز المفتوحة
وأوامر الحد المفتوحة
وجميع المستشارين الخبراء
عندما ينخفض رصيد الحساب إلى ما دون الحد الذي حدده المستخدم.
يسمح برنامج الأداة المساعدة Global Stop Loss
بحماية رأس المال المتقدمة
في حالات تطور السوق الرئيسي وغير المتوقع للحد من خسائر الأموال.
يمكن استخدام هذه الأداة لتنفيذ استراتيجية المخاطر ورأس المال
الموضحة في مقالة إدارة المخاطر ورأس المال باستخدام المستشارين الخبراء.
--
المعلمة الوظيفية:
Stop At Equity - مستوى رصيد الحساب لإيقاف كل شيء
--
يمكن العثور على إصدار MT5 من وقف الخسارة العالمي هنا.
--
ملاحظة:
لا يضمن برنامج الأداة المساعدة هذا ربحا.
الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
سيقوم أي مشتر بتشغيل برنامج الأداة المساعدة
بموارده التقنية الخاصة ، وببياناته الخاصة ، وبمخاطره الخاصة.
مؤلف برنامج الأداة المساعدة غير مسؤول عن النتائج ،
ولا يمكن تحميله المسؤولية عن أي خسائر نهائية.
يباع وقف الخسارة العالمي فقط تحت موقع https://mql5.com على الإنترنت ؛
أي مكان آخر يقدم هذا البرنامج هو عملية احتيال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق