تقرير ميتاتريدر الجديد: خمسة مؤشرات أداء رئيسية تراقب كفاءة التداول واستقراره.

 تقرير ميتاتريدر الجديد: 5 مقاييس تداول رئيسية

**قسم "Reports" في علامة التبويب "History" في برنامج التداول MetaTrader 5 (MT5)**

 مشرف

291634

ميتا كيوتس

 2023.10.06

 15:17 EN

يتطلب التداول الناجح في الأسواق المالية اتخاذ قرارات مدروسة وراسخة.

 يمكن أن تساعد تحليلات الأداء الشاملة المتداولين

 في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفي تحسين استراتيجياتهم.

 في هذه المقالة ، 

سنلقي نظرة على خمسة مؤشرات أداء رئيسية

 تميز كفاءة التداول واستقراره.

 1.مقياس نسبة شارب

• ما هو: مقياس لربحية الاستراتيجية فيما يتعلق بالمخاطر.

• لماذا هو مهم:

 تشير قيمة نسبة شارب المرتفعة 

إلى أن الإستراتيجية يمكن أن تحقق أرباحا بكفاءة وبأقل قدر من المخاطر. 

كلما ارتفعت النسبة ، كان ذلك أفضل.

• كيفية التفسير: 

تشير القيمة الأكبر من 1 إلى أن عوائد الإستراتيجية تبرر المخاطر المرتبطة بها.

 تشير قيم النسبة 3 أو أعلى إلى استراتيجية ممتازة.

يوجد أدناه

 تقرير تداول ناجح يظهر نموا سنويا يزيد عن 1500٪. 

مخططات التوازن والنمو سلسة للغاية ، دون قطرات حادة وطفرات. 

ومع ذلك ، لا يمكن اعتبار الإستراتيجية مستقرة 

لأن نسبة شارب هي 0.21 ، 

مما يعني 

أن المتداول يتحمل مخاطر عالية جدا لتحقيق نتائج التداول هذه.

يتم تفسير نسبة شارب على النحو التالي:

• نسبة شارب < 0 ضعيف. الاستراتيجية غير مربحة بشكل عام.

• نسبة شارب < 1.0 غير محددة. المخاطر غير مبررة.

لا يمكن النظر في استخدام مثل هذه الاستراتيجيات إلا عندما لا تكون هناك بدائل.

• نسبة شارب ≥ 1.0 جيد. إذا كانت نسبة شارب أعلى من واحد ، 

فهذا يعني أن المخاطر مبررة بأداء المحفظة / الاستراتيجية.

• نسبة شارب ≥ 3.0 ممتازة.

 تشير النسبة المرتفعة إلى انخفاض احتمالية الخسائر في كل صفقة فردية.

إذا كانت نسبة شارب أقل من الصفر ، فإن الإستراتيجية غير مربحة.

 ومع ذلك ، حتى بدون تحليل نسبة شارب ، 

يمكن أن تكون هذه النتائج السيئة واضحة من مخططات التوازن والنمو فقط.

 2. الحد الأقصى للتراجع

• التعريف: الحد الأقصى لانخفاض الرصيد من أعلى قيمة.

• لماذا هو مهم: 

يظهر المقياس جزء رأس المال المعرض للخطر خلال أسوأ فترة تداول.

• كيفية التفسير:

 تشير قيم التراجع المنخفضة إلى استراتيجية أكثر موثوقية.

الحد الأقصى للتراجع في التقرير أعلاه

 يساوي 72.3٪ ، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية جدا.

 يوضح الرسم البياني أعلاه

 تراجعا بنسبة 67٪ في مايو 2023. 

تعتبر قيمة المخاطرة هذه متطرفة 

لأن قيمة التراجع المثلى يجب ألا تتجاوز 20-30٪.

لماذا يجب ألا يزيد التراجع الأمثل عن 30٪ 

(يفضل أن يكون أقل من 20٪)؟ 

عند اختيار استراتيجية تداول ، 

يجب أن تفترض

أن التراجع المسجل تاريخيا 

يمكن تجاوزه بالفعل بعامل 2 أو أكثر.

 إذا كان الحد الأقصى للتراجع هو 30٪ ، 

يمكن أن تصل القيمة المستقبلية إلى 60٪ (2 * 30٪). 

يمكن أن يتحمل حساب التداول قيمة التراجع هذه.

 ومع ذلك ، 

إذا كان الحد الأقصى للتراجع هو 72٪ ،

 فقد يكون 100٪ في المستقبل ، 

مما يعني أنه قد يتم فقد جميع الأموال.

 3. عامل الاسترداد

• ما هو: نسبة الربح المتولد إلى الحد الأقصى للتراجع.

• لماذا هو مهم: 

يوضح العامل قدرة الاستراتيجية على التعافي من الخسائر.

• كيفية التفسير:

 كلما ارتفع عامل الاسترداد ، 

زادت سرعة تغطية الإستراتيجية للخسائر وبدأت في جني الأرباح.

عامل الاسترداد في التقرير أعلاه

 يساوي 8.26 وهو في المنطقة الخضراء ، وهي قيمة جيدة. 

من الناحية المثالية ،

 يجب أن يكون لاستراتيجية التداول 

عامل استرداد أكبر من 3 ،

مع كون القيم الأكبر مرغوبة أكثر.

يظهر التقرير الموجز في وضع الصناديق

 أن حقوق الملكية (333.83 دولارا أمريكيا)

 أقل بكثير من الرصيد (558.29 دولارا أمريكيا).

 كان للحساب تراجع كبير ،

 لكن الربح الناتج قدم عامل استرداد جيد.

تشير الإستراتيجية ذات عامل الاسترداد المرتفع (3 أو أكثر) 

إلى أنه يمكن تعويض التراجع الحالي بالأرباح المستقبلية.

 إذا كان عامل الاسترداد أقل من 1 ، 

فقد تتسبب عدة عمليات تراجع متتالية في انخفاض رصيد الحساب إلى الصفر.

 4. عامل الربح

• ما هو: نسبة إجمالي الأرباح إلى إجمالي الخسائر.

• لماذا هو مهم:

 يوضح العامل الكفاءة المحتملة للاستراتيجية على المدى الطويل.

• كيفية التفسير:

 تشير القيم الأكبر من 1 إلى الربحية.

الغرض الأساسي من التداول المالي هو تحقيق الأرباح.

 في حين أن أي استراتيجية تداول

 قد يكون لها صفقات رابحة أو خاسرة ،

 يجب أن تتجاوز الأرباح من الصفقات الرابحة الخسائر من الصفقات غير المربحة. 

يشير عامل الربح بدقة إلى مدى تجاوز إجمالي الأرباح المحققة لإجمالي الخسائر.

عامل الربح في هذا التقرير

 يساوي 1.91 ، وهي قيمة جيدة.

 وفقا لذلك ،

 يوجد الرسم البياني في المنطقة الخضراء.

 5. الأعلى.تحميل الإيداع

• ما هو: أعلى نسبة من أموال الحساب المستخدمة في المراكز المفتوحة.

• لماذا هو مهم: 

تزيد أحمال الإيداع العالية مخاطر إضافية لحساب التداول. 

إذا تحرك السوق في اتجاه غير موات ،

 يزداد احتمال فقدان جميع الأموال إذا كانت أحمال الإيداع عالية.

• كيفية التفسير: 

تشير القيم المنخفضة إلى انخفاض التعرض للخسائر المحتملة.

لا توجد قيمة تحميل إيداع مثالية مناسبة لجميع الاستراتيجيات. 

يعتمد الحمل على أسلوب التداول المحدد وأوقات الاحتفاظ بالمركز. 

يمكن أن تستخدم استراتيجيات السكالبينج أسهم إيداع أعلى 

لأنها تهدف إلى تحقيق أرباح من التغيرات الصغيرة في الأسعار 

وعادة ما تفتح مراكز ذات حجم متزايد.

بالنسبة للتداول بالهامش ، بما في ذلك الفوركس ، 

فإن متطلبات الهامش أقل بكثير بسبب الرافعة المالية المقدمة. 

هذا يسمح بزيادة الأرباح من التغيرات الصغيرة في الأسعار 

ولكن في نفس الوقت يحمل مخاطر أعلى من الخسائر المحتملة 

إذا تحرك زوج العملات في اتجاه غير موات. 

على سبيل المثال ،

 إذا كانت الرافعة المالية 100 ،

 تقليل الهامش المطلوب لفتح مركز بمقدار 100 مرة.

 وبالتالي ، 

إذا فتح المتداول مركزا للإيداع بالكامل 

وتحرك السعر بمقدار 100 نقطة في الاتجاه المعاكس ،

 فقد الإيداع بالكامل. 

علاوة على ذلك ، 

حدد العديد من الوسطاء مستوى Stop Out بنسبة 50٪ ،

 مما يعني 

أن 50 نقطة في اتجاه غير موات 

ستؤدي إلى خسائر كبيرة. 

عادة ما تكون هذه الحركة ضمن النطاق اليومي لمعظم أزواج العملات.

الحد الأقصى لحمل الإيداع في هذا التقرير هو 57٪. 

مثل هذا التداول محفوف بالمخاطر 

وبالتالي فإن المقياس في المنطقة الحمراء.

صفحة الملخص

تحتوي صفحة الملخص على المؤشرات الرئيسية ،

 بما في ذلك الرسوم البيانية

 للرصيد / حقوق الملكية

 وديناميكيات النسبة المئوية للنمو.

 ويرد موجز للتحليل على النحو التالي:

• الرسوم البيانية للنمو والرصيد سلسة هادئة ، دون تقلبات حادة - ✔️

• نسبة شارب = 0.21 - X

• الحد الأقصى للتراجع = 72٪ - X

• عامل الاسترداد = 8.26 - ✔️

• عامل الربح = 1.91 - ✔️

• الحد الأقصى لحمل الإيداع = 57٪ - X

في حين أن ثلاثة من أصل خمسة مقاييس واعدة ،

لا يمكن اعتبار استراتيجية التداول مستقرة وآمنة. 

ترتبط الأرباح المتولدة بمخاطر عالية.

جميع الإحصاءات المدروسة مهمة لتحليل وتقييم استراتيجيات التداول.

 يجب عليك دائما تحليل مجموعة من مؤشرات الأداء ، 

مع مراعاة ميزات استراتيجية التداول المحددة وظروف السوق.

 يمكن أن يساعد الاستخدام السليم للمقاييس الإحصائية وفهمها 

في تقليل المخاطر وتحسين نتائج التداول.

مع تقرير تداول MetaTrader 5 المحدث ، 

يمكن للمتداولين تقييم أداء استراتيجيتهم مباشرة في المحطة.

 يمكن لمثل هذه التحليلات الشاملة

 أن تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية للاستراتيجيات، 

وتحفز المناطق الضعيفة، 

والتي إذا تحسنت يمكن أن تقلل من المخاطر وتعزز استقرار التداول.

https://www.mql5.com/en/forum/455281#comment_50469727